你遇到的问题
你要检验一套包含多个潜变量、还带中介或调节的理论模型,跑出来一大堆输出:拟合指数、路径系数、间接效应……却理不清该先看什么、哪些要写进论文,也搞不清 SEM 的拟合指数和 CFA 是不是一回事,中介效应到底该报 Sobel 还是 bootstrap。
适用场景
SEM 适用于变量间存在多条因果路径、含有潜变量(用多个观测指标测量)、或需要同时估计测量与结构关系的理论模型,尤其是含中介、调节的复杂假设。前提是有明确的理论模型设定、观测指标信效度可接受,以及足够大的样本——一般建议 200 以上,模型越复杂、参数越多,所需样本量越大(常按每个自由估计参数 5–10 个样本估算)。
正确做法
SEM 通常分两步:先看测量模型(本质是 CFA,确认潜变量被观测指标良好测量),再看结构模型(潜变量之间的路径)。整体拟合用与 CFA 同一套指数:χ²/df<3、CFI/TLI>.90(优>.95)、RMSEA<.08(优<.06)、SRMR<.08。结构部分报告每条路径的标准化系数 β 及其显著性 p;对中介效应,报告间接效应的点估计及其 bootstrap 95% 置信区间(如 5000 次抽样),区间不含 0 即视为间接效应显著,这比 Sobel 检验更稳健,因为它不假设间接效应服从正态分布。
报告示例:结构方程模型整体拟合良好(N=452):χ²/df=2.34,CFI=.95,TLI=.94,RMSEA=.054(90%CI [.045, .063]),SRMR=.048。工作压力显著正向预测情绪耗竭(β=.42,p<.001),情绪耗竭显著正向预测离职意向(β=.38,p<.001)。基于 5000 次 bootstrap,工作压力经情绪耗竭对离职意向的间接效应为 .16,95%CI [.10, .23],区间不含 0,中介效应成立。
常见错误
错误一:跳过测量模型直接看结构路径,在潜变量测量本身就不合格的情况下解读路径系数,结论根基不稳。错误二:中介检验仍只报 Sobel 检验或用「先看 X→M 显著、再看 M→Y 显著」的逐步法下结论,而不报 bootstrap 的间接效应置信区间,既不稳健也不符合当前主流规范。
需要更进一步?
如果你已经跑出 SEM,却分不清哪些数字是测量模型、哪些是结构路径,或者中介的 bootstrap 区间该怎么念,可以把 Mplus 或 lavaan 的完整输出贴进本站的统计结果解读器,它会帮你拆分两层结果并逐条翻译。若涉及模型不收敛、竞争模型比较、有调节的中介(moderated mediation)这类更硬的情形,建议预约辅导,让老师陪你把模型设定和报告一起理顺。